🎯 期货大单策略分析工具集

一个专业完整的期货数据分析工具集，包含传统成交量序列分析和创新的大单策略分析。通过多种分析方法和智能可视化技术，提供从价格趋势到大单策略的全方位分析解决方案，为期货交易者提供深入的市场洞察和策略研究支持。

🌟️ 核心分析工具

📊 传统成交量序列分析

• volume_price_sequence.py - 综合价格序列分析 (三合一图表)
• volume_distribution_analysis.py - 成交量分布深度分析 (7种专业图表)
• volume_price_distribution.py - 简化成交量价格分布 (快速分析)

🎯 大单策略分析工具 (新增)

• large_orders_strategy_analysis.ipynb - 专业版Jupyter Notebook
  • 复杂逻辑组合条件分析
  • 智能缓存机制 (首次3-5秒，后续瞬时响应)
  • 可视化条件构建器
  • 并排对比表格
  • 数据钻取功能
  • 性能监控面板

🎯 核心优势

🔄 创新分析方法

• 按成交量排序 - 相比传统时间序列，更符合交易实际
• 业务相关性高 - 直接反映交易行为对价格的影响
• 高解释力 - 清晰展示价格随交易推进的演变轨迹

⚡ 大单策略分析优势

• 复杂条件组合: 支持多层级AND/OR逻辑
• 智能缓存: 首次计算后，同类分析瞬时响应
• 交互式界面: 可视化条件构建，实时预览结果
• 高性能: 专为10万条数据优化
• 策略研究: 完整的回测和验证框架

🚀 快速开始

📦 安装依赖

# 基础依赖
pip install pandas numpy matplotlib seaborn

# Jupyter Notebook依赖 (大单策略分析)
pip install ipywidgets jupyterlab

# 高性能数据处理 (可选但推荐)
pip install pyarrow

🎯 大单策略分析 (推荐)

# 1. 启动Jupyter Notebook
jupyter lab large_orders_strategy_analysis.ipynb

# 2. 按顺序运行前5个初始化Cell

# 3. 在Cell 6-8中进行自定义分析

📊 传统分析工具

# 1. 价格序列分析（综合图表，推荐）
python volume_price_sequence.py

# 2. 成交量分布深度分析（7种专业图表）
python volume_distribution_analysis.py

# 3. 简化成交量价格分布图（快速分析）
python volume_price_distribution.py

# 4. 分析其他数据文件
python volume_price_sequence.py data/jm2509_20250709.csv
python volume_distribution_analysis.py data/jm2509_20250709.csv
python volume_price_distribution.py data/jm2509_20250710.csv

# 5. 查看帮助信息
python volume_price_sequence.py --help
python volume_distribution_analysis.py --help
python volume_price_distribution.py --help

系统要求

• Python 3.8+
• pandas, numpy, matplotlib, seaborn
• ipywidgets, jupyterlab (用于Notebook分析)
• 支持中文字体的环境

📈 分析工具对比

特性	传统分析	大单策略分析
使用方式	命令行	Jupyter Notebook
交互性	基础	高级
复杂条件	简单	复杂逻辑组合
缓存机制	无	智能缓存
数据规模	适中	10万条优化
学习成本	低	中等
推荐场景	日常分析	策略研究

🎯 大单策略分析功能详解

🔧 可视化条件构建器

• 拖拽式界面: 直观的条件组合构建
• 预设模板: 大单监控、买盘强势、异常活跃等策略模板
• 实时预览: 构建条件后立即查看过滤结果
• 多层级逻辑: 支持AND/OR逻辑组合

⚡ 智能缓存引擎

• 配置哈希: 相同配置直接返回缓存结果
• 双层缓存: 内存+磁盘缓存确保数据持久性
• 性能统计: 实时监控缓存命中率和分析性能

📊 分析能力

• 多窗口分析: 100笔、200笔等不同时间窗口
• 价格变化: 上涨/下跌概率、平均收益、最大盈亏
• 统计洞察: 完整的分布特征和业务分析
• 批量对比: 同时测试多个参数组合

📊 输出示例

传统分析输出

1. 综合价格序列分析图

- 1.0MB 三合一综合分析图表：

• 主图: 成交价序列图（简洁清晰，无技术指标干扰）
• 侧图: 成交量在价格上的分布（0.02间隔，水平柱状图）
• 下图: 当前成交量时间序列图（交易活跃度变化）
• 关键价格标注: 成交量最大的10个价格水平

2. 成交量分布深度分析图

- 1.1MB 7种专业分析图表：

• 直方图 + 概率密度拟合
• 箱线图（分位数分布）
• 累积分布函数
• 成交量时间序列
• 成交量分组柱状图
• 成交量贡献度条形图
• 统计摘要表

大单策略分析输出

分析报告示例

🔄 开始新分析... (哈希: a1b2c3d4)
✅ 分析完成! 耗时: 3.21秒

📊 分析配置: 买1量 > 100
📈 匹配样本数: 1,234 (1.85%)
📊 100笔后平均净变化: +0.15%
📊 上涨概率: 67.3%

📊 缓存统计:
  cache_hits: 15
  cache_misses: 2
  hit_rate_pct: 88.2%
  total_analyses: 17
  avg_analysis_time: 0.45
  memory_cache_size: 5
  disk_cache_files: 12

💡 为什么选择大单策略分析？

特性	传统分析	大单策略分析
策略研究	⭐⭐	⭐⭐⭐⭐⭐
复杂条件	⭐	⭐⭐⭐⭐⭐
交互性	⭐⭐	⭐⭐⭐⭐⭐
性能	⭐⭐⭐	⭐⭐⭐⭐
学习成本	⭐⭐⭐⭐	⭐⭐⭐

大单策略分析的应用场景

• 策略验证: 测试不同的大单条件组合效果
• 参数优化: 寻找最佳的分析参数
• 回测研究: 基于历史数据的策略验证
• 实时监控: 监控大单出现的时机和效果

📁 项目结构

jm_ces/
├── 📊 核心分析脚本
│   ├── volume_price_sequence.py          # 综合价格序列分析 (22KB)
│   ├── volume_distribution_analysis.py   # 成交量分布深度分析 (23KB)
│   ├── volume_price_distribution.py      # 简化成交量价格分布 (16KB)
│   └── analyze_large_orders.py             # 传统大单分析 (已弃用)
│
├── 🎯 大单策略分析 (新增)
│   ├── large_orders_strategy_analysis.ipynb   # Jupyter Notebook专业版
│   ├── large_orders_strategy_analysis_fixed.ipynb # 修复版本
│   └── notebook_usage_guide.md                # 详细使用指南
│
├── 📈 生成的图表
│   ├── au2512_volume_price_sequence.png          # 综合价格序列图 (1.0MB)
│   ├── au2512_volume_distribution_analysis.png   # 成交量分布分析图 (1.1MB)
│   ├── au2512_volume_price_distribution.png      # 简化价格分布图 (0.3MB)
│   └── analysis_cache/                              # 智能缓存目录
│
├── 📄 文档文件
│   ├── README.md                                 # 项目说明文档 (本文件)
│   ├── CLAUDE.md                                 # Claude指导文档
│   └── notebook_usage_guide.md                # Notebook使用指南
│
└── 📂 数据目录
    ├── au2512_20251013.parquet               # 增强后的数据（含当前成交量列）
    ├── au2512_20251013_backup.parquet         # 原始数据备份
    └── jm2509_*.csv                             # 其他期货数据文件

🗄️ 数据格式

支持的文件格式

• Parquet文件 (推荐): .parquet
• CSV文件: .csv

大单策略分析支持的字段

基础字段:
- 数列号、成交价、累积成交量、成交额
- 买1价~买5价、卖1价~卖5价
- 买1量~买5量、卖1量~卖5量

计算字段 (自动生成):
- total_bid_volume: 买盘总挂单量
- total_ask_volume: 卖盘总挂单量
- bid_ask_ratio: 买卖盘比率
- price_change: 价格变化
- volume_change: 成交量变化
- volume_ma_5/10/20: 成交量移动平均

🎯 应用场景

交易策略研究

• 大单触发点的识别和分析
• 买卖盘不平衡的时机捕捉
• 成交量突变对价格影响的量化分析
• 基于大单信号的交易策略验证

风险控制

• 大单冲击的风险评估
• 极端价格变化的预警机制
• 基于成交量模式的风险管理

市场研究

• 机构投资者行为分析
• 市场微观结构研究
• 大单对价格发现的影响机制

策略开发

• 回测策略的验证和优化
• 多因子策略的构建
• 实时交易信号的生成和验证

🔧 技术特性

大单策略分析特性

• 智能缓存机制: 配置哈希 + 内存/磁盘双层缓存
• 高性能优化: 专为10万条数据优化的处理流程
• 交互式界面: 可视化条件构建和实时结果预览
• 批量分析: 同时测试多个参数组合
• 性能监控: 实时缓存命中率和响应时间统计

传统分析特性

• 高分辨率输出: 300 DPI高清图表
• 智能字体检测: 自动适配中文字体
• 容错处理: 完善的错误处理和用户提示
• 详细分析: 完整的统计报告和业务洞察
• 数据增强: 自动计算当前成交量和排序

📊 输出示例

传统分析报告

开始AU2512期货成交量-成交价序列分析...
数据加载成功: 66,596 条记录

=== 数据分析 ===
数据概况:
  累计成交量: 893,404 手
  价格区间: 901.84 - 928.88
  平均价格: 914.54

关键成交量节点:
  起始: 成交量 320 手, 价格 904.76
  25%: 成交量 273,254 手, 价格 911.94
  50%: 成交量 527,232 手, 价格 909.18
  75%: 成交量 724,868 手, 价格 921.62
  结束: 成交量 893,404 手, 价格 927.48

【业务洞察】
1. 价格随成交量变化的完整轨迹清晰可见
2. 整体趋势: 上涨 (+2.51%)
3. 交易过程中价格呈现逐步上涨趋势
4. 关键价格水平与成交量分布密切关联

大单策略分析报告

🔄 开始新分析... (哈希: a1b2c3d4)
✅ 分析完成! 耗时: 3.21秒

📊 分析配置: 买1量 > 100 AND 卖1量 > 50
📈 匹配样本数: 456 (0.68%)
📊 100笔后平均净变化: +0.12%
📊 200笔后平均净变化: +0.18%
📊 上涨概率: 63.2%

📊 条件统计:
  总条件数: 2
  总条件组数: 1
  组间逻辑: AND
  条件详情: ['买1量 > 100.0', '卖1量 > 50.0']

【策略洞察】
1. 大单同时出现时，价格上涨概率较高
2. 买盘力量占优时，短期内价格倾向于上涨
3. 100-200笔的时间窗口内，平均收益为正
4. 该条件组合具有较好的预测价值

🚀 核心功能亮点

🎯 大单策略分析特色

• 复杂条件组合: 支持多层级AND/OR逻辑
• 智能缓存: 首次分析后，同类分析瞬时响应
• 可视化构建: 直观的拖拽式条件组合界面
• 性能监控: 实时监控缓存命中率和分析性能
• 批量分析: 同时测试多个参数组合效果
• 数据钻取: 点击查看具体交易记录详情

📊 传统分析特色

• 成交量序列分析: 按累计成交量排序，更符合交易实际
• 关键价格标注: 自动识别成交量最大的价格水平
• 多维度可视化: 价格趋势 + 成交量分布的综合展示
• 精确价格间隔: 0.02元标准间隔，符合期货市场特性

🛠️ 开发信息

依赖项

• pandas - 数据处理和分析
• numpy - 数值计算
• matplotlib - 数据可视化
• seaborn - 高级统计图表
• ipywidgets - Jupyter Notebook交互组件
• jupyterlab - Jupyter Notebook环境 (可选)
• pyarrow - 高性能数据处理 (可选)

代码质量

• 面向对象设计，易于维护和扩展
• 完整的错误处理和用户友好提示
• 详细的代码注释和文档
• 符合Python编码规范
• 智能缓存机制，提升性能

🚀 快速导航

新手推荐流程

# 1. 先尝试大单策略分析
jupyter lab large_orders_strategy_analysis.ipynb

# 2. 运行前5个初始化Cell，了解数据

# 3. 在Cell 6中查看示例分析

# 4. 在Cell 7中自定义分析条件

# 5. 如果需要，再尝试传统分析工具
python volume_price_sequence.py
python volume_distribution_analysis.py

大单策略分析流程

# 1. 启动Notebook
jupyter lab large_orders_strategy_analysis.ipynb

# 2. 数据初始化 (Cell 1-5)
# 运行数据加载和预处理

# 3. 示例分析 (Cell 6)
# 查看预设策略模板的分析效果

# 4. 自定义分析 (Cell 7)
# 创建自己的条件配置

# 5. 批量分析 (Cell 8-11)
# 对比多个参数组合

数据文件准备

# 确保数据文件存在且格式正确
ls -la data/au2512_20251013.parquet

# 检查必需字段
head -1 data/au2512_20251013.parquet

# 如果需要处理新数据，确保包含必要字段
# 数列号、成交价、累积成交量、买卖盘数据等...

📞 支持与反馈

问题报告

如果在使用过程中遇到问题：

大单策略分析问题:

1. 检查Jupyter Notebook环境: jupyter lab --version
2. 确认依赖库安装: pip list | grep -E "(pandas|numpy|ipywidgets)"
3. 查看Notebook中的错误信息
4. 确保数据文件路径正确

传统分析问题:

1. 检查数据文件格式：确保包含必需字段（累积成交量、成交价等）
2. 确认依赖库安装：pip install pandas numpy matplotlib seaborn
3. 查看错误信息：命令行会显示详细的错误提示
4. 中文字体问题：脚本会自动检测并设置合适的中文字体

常见问题解决

• Notebook无法启动: 检查Jupyter安装和配置
• 缓存文件问题: 检查analysis_cache目录权限
• 数据加载失败: 检查文件路径和数据格式
• 性能问题: 考虑使用pyarrow引擎优化数据读取
• 界面显示异常: 检查ipywidgets版本兼容性

功能建议

欢迎提出改进建议和新功能需求，包括：

• 新的策略分析模板
• 更多的可视化图表类型
• 更好的数据处理方法
• 性能优化建议
• 新的数据源支持

📄 许可证

本项目采用 MIT 许可证，详见 LICENSE 文件。

🙏 致谢

感谢所有为期货数据分析和可视化做出贡献的开发者和研究人员，以及提供宝贵反馈的用户。

---

版本: 3.0 最后更新: 2025-11-02 核心工具:

• volume_price_sequence.py - 传统价格序列分析
• volume_distribution_analysis.py - 成交量分布深度分析
• large_orders_strategy_analysis.ipynb - 大单策略分析工具 项目状态: ✅ 活跃维护中 新增功能:
• ✅ 大单策略分析工具 (Jupyter Notebook)
• ✅ 智能缓存机制
• ✅ 复杂条件组合分析
• ✅ 可视化条件构建器
• ✅ 批量分析和对比
• ✅ 性能监控面板