# AU2512期货成交量-成交价序列分析工具

[![Python](https://img.shields.io/badge/Python-3.7+-blue.svg)](https://python.org)
[![License](https://img.shields.io/badge/License-MIT-green.svg)](LICENSE)
[![Status](https://img.shields.io/badge/Status-Active-brightgreen.svg)]()

一个专业完整的期货数据分析工具集。通过创新的**成交量序列分析方法**和**多维可视化技术**，提供从价格趋势到成交量分布的全方位分析解决方案，为期货交易者提供深入的市场洞察。

## 🎯 核心优势

### 🔄 创新分析方法
- **按成交量排序** - 相比传统时间序列，更符合交易实际
- **业务相关性高** - 直接反映交易行为对价格的影响
- **高解释力** - 清晰展示价格随交易推进的演变轨迹

### 📊 专业可视化工具集

#### 1. 价格序列分析 (volume_price_sequence.py)
- **主图**: 成交价序列图（简洁无干扰的价格轨迹）
- **侧图**: 成交量在价格上的分布图（0.02间隔）
- **下图**: 当前成交量时间序列图
- **关键价格标注**: 成交量最大的10个价格水平（虚线+双向标注）

#### 2. 成交量分布深度分析 (volume_distribution_analysis.py)
- **7种专业图表**: 直方图、箱线图、累积分布函数等
- **统计摘要**: 完整的分布特征分析
- **交易模式识别**: 大单分析、分组统计
- **业务洞察**: 市场活跃度和机构参与度分析

#### 3. 成交量价格分布图 (volume_price_distribution.py)
- **单一专注**: 成交量在价格上的分布
- **前20排行**: 成交量最大的价格区间列表
- **精确分析**: 0.02价格间隔的详细分布
- **快速洞察**: 立即识别热门价格水平

## 🚀 快速开始

### 安装依赖
```bash
pip install pandas numpy matplotlib
```

### 基本使用
```bash
# 1. 价格序列分析（综合图表，推荐）
python volume_price_sequence.py

# 2. 成交量分布深度分析（7种专业图表）
python volume_distribution_analysis.py

# 3. 简化成交量价格分布图（快速分析）
python volume_price_distribution.py

# 4. 分析其他数据文件
python volume_price_sequence.py data/jm2509_20250709.csv
python volume_distribution_analysis.py data/jm2509_20250709.csv
python volume_price_distribution.py data/jm2509_20250710.csv

# 5. 查看帮助信息
python volume_price_sequence.py --help
python volume_distribution_analysis.py --help
python volume_price_distribution.py --help
```

### 系统要求
- Python 3.7+
- pandas, numpy, matplotlib, scipy
- 支持中文字体的环境

## 📈 输出示例

### 生成的图表

#### 1. 综合价格序列分析图 (推荐)
![综合价格序列分析图](au2512_volume_price_sequence.png) - **1.0MB**
**三合一综合分析图表**：
- **主图**: 成交价序列图（简洁清晰，无技术指标干扰）
- **侧图**: 成交量在价格上的分布（0.02间隔，水平柱状图）
- **下图**: 当前成交量时间序列图（交易活跃度变化）
- **关键价格标注**: 成交量最大的10个价格水平（浅绿色虚线+双向标注）

#### 2. 成交量分布深度分析图
![成交量分布分析图](au2512_volume_distribution_analysis.png) - **1.1MB**
**7种专业分析图表**：
- 直方图 + 概率密度拟合
- 箱线图（分位数分布）
- 累积分布函数
- 成交量时间序列
- 成交量分组柱状图
- 成交量贡献度条形图
- 统计摘要表

#### 3. 简化成交量价格分布图
![简化成交量价格分布图](au2512_volume_price_distribution.png) - **0.3MB**
**专注单一分析**：
- 成交量在价格上的分布（0.02间隔）
- 前20个成交量最大价格区间列表
- 关键统计信息标注

### 分析报告示例

#### 综合价格序列分析报告
```
开始AU2512期货成交量-成交价序列分析...
数据加载成功: 66,596 条记录

=== 数据分析 ===
数据概况:
  累计成交量: 893,404 手
  价格区间: 901.84 - 928.88
  平均价格: 914.54

关键成交量节点:
  起始: 成交量 320 手, 价格 904.76
  25%: 成交量 273,254 手, 价格 911.94
  50%: 成交量 527,232 手, 价格 909.18
  75%: 成交量 724,868 手, 价格 921.62
  结束: 成交量 893,404 手, 价格 927.48

综合价格序列图已保存: au2512_volume_price_sequence.png

【业务洞察】
1. 价格随成交量变化的完整轨迹清晰可见
2. 整体趋势: 上涨 (+2.51%)
3. 交易过程中价格呈现逐步上涨趋势
4. 关键价格水平与成交量分布密切关联
```

#### 成交量分布深度分析报告
```
开始AU2512期货当前成交量分布分析...
数据加载成功: 66,596 条记录

=== 基础统计分析 ===
平均成交量: 14.96 手
中位数成交量: 10.00 手
成交量标准差: 17.07 手
分布偏度: 2.939 (严重右偏)

=== 成交量模式分析 ===
大单交易定义: > 34.0 手 (90%分位数)
大单交易次数: 5,681
大单交易占比: 9.71%
大单成交量占比: 36.40%

成交量分组统计:
    2-5手: 16,887 次 (28.9%) | 成交量: 49,572 手 (5.7%)
   6-10手: 16,355 次 (27.9%) | 成交量: 126,216 手 (14.4%)
  11-20手: 12,558 次 (21.5%) | 成交量: 191,344 手 (21.9%)
  21-50手: 10,201 次 (17.4%) | 成交量: 321,680 手 (36.8%) 【主力】

【业务洞察】
1. 成交量分布呈现严重的右偏特征，小单交易为主，大单影响显著
2. 成交量波动较大，存在明显的活跃期和沉寂期
3. 大单交易占比较为重要，对市场流动性有显著影响
4. 21-50手交易是市场主力，贡献36.8%成交量
5. 市场活跃度适中，交易较为频繁
```

#### 成交量价格分布报告
```
开始AU2512期货成交量价格分布分析...
数据加载成功: 66,596 条记录

【前20个成交最大的价格区间】
  排名       价格区间       成交量     占比    累计占比
-----------------------------------------------------------------
   1  922.00-922.02       4,044    0.5%      0.5%
   2  921.90-921.92       2,678    0.3%      0.8%
   3  907.70-907.72       2,460    0.3%      1.0%
   4  908.00-908.02       2,434    0.3%      1.3%
   5  927.00-927.02       2,332    0.3%      1.6%
   ...

分析完成！
```

## 💡 为什么选择成交量序列分析？

| 特性 | 传统时间序列 | 成交量序列 |
|------|-------------|------------|
| **解释力** | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| **业务相关性** | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| **趋势识别** | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| **决策价值** | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

### 传统方法的局限性
- ❌ 无法展示交易过程对价格的真实影响
- ❌ 时间间隔不均等，影响趋势判断
- ❌ 难以识别关键交易时点的价格变化

### 成交量序列的优势
- ✅ 清晰展示价格随交易推进的演变轨迹
- ✅ 便于识别不同交易阶段的价格水平
- ✅ 可以量化成交量对价格的影响
- ✅ 更符合期货交易的实际业务逻辑

## 📁 项目结构

```
jm_ces/
├── 📊 核心分析脚本
│   ├── volume_price_sequence.py          # 综合价格序列分析 (22KB)
│   ├── volume_distribution_analysis.py   # 成交量分布深度分析 (23KB)
│   └── volume_price_distribution.py      # 简化成交量价格分布 (16KB)
│
├── 📈 生成的图表
│   ├── au2512_volume_price_sequence.png          # 综合价格序列图 (1.0MB)
│   ├── au2512_volume_distribution_analysis.png   # 成交量分布分析图 (1.1MB)
│   └── au2512_volume_price_distribution.png      # 简化价格分布图 (0.3MB)
│
├── 📄 文档文件
│   ├── README.md                                 # 项目说明文档
│   └── CLAUDE.md                                 # Claude指导文档
│
└── 📂 数据目录
    ├── au2512_20251013.parquet               # 增强后的数据（含当前成交量列）
    ├── au2512_20251013_backup.parquet         # 原始数据备份
    └── jm2509_*.csv                             # 其他期货数据文件
```

## 🗄️ 数据格式

### 支持的文件格式
- **Parquet文件** (推荐): `.parquet`
- **CSV文件**: `.csv`

### 必需字段
```
UTC, UTC.1, 时间, 累积成交量, 成交价, 成交额,
买1价, 卖1价, 买1量, 卖1量,
买2价, 卖2价, 买2量, 卖2量,
买3价, 卖3价, 买3量, 卖3量,
买4价, 卖4价, 买4量, 卖4量,
买5价, 卖5价, 买5量, 卖5量
```

### 关键字段说明
- `UTC`, `UTC.1`: UTC时间戳（毫秒级）
- `时间`: 当日累计时间（格式：MM:SS.秒）
- `成交价`: 最新成交价格
- `累积成交量`: 当日累计成交量
- `当前成交量`: 单笔成交量（由累计成交量差值计算）
- `数列号`: 按累计成交量排序的序号
- `买1价`~`买5价`: 买方五档价格
- `卖1价`~`卖5价`: 卖方五档价格

### 数据增强功能
- ✅ 自动计算当前成交量（累计成交量差值）
- ✅ 自动生成按成交量排序的数列号
- ✅ 支持原始数据和增强数据的无缝切换

## 🎯 应用场景

### 交易分析
- 快速识别价格在交易过程中的主要趋势
- 发现影响价格变化的重要成交量时点
- 评估不同交易阶段的价格行为

### 风险控制
- 通过价格波动区间评估风险水平
- 识别价格异常变化的临界点
- 制定基于成交量的风险管理策略

### 策略研究
- 为交易策略提供量化的数据支持
- 研究成交量对价格影响的历史规律
- 优化基于成交量变化的交易时机

### 市场研究
- 理解交易行为对价格的影响机制
- 研究价格发现的动态过程
- 分析市场微观结构特征
- 识别机构投资者交易模式

## 🔧 技术特性

- **高分辨率输出**: 300 DPI高清图表
- **智能字体检测**: 自动适配中文字体
- **容错处理**: 完善的错误处理和用户提示
- **灵活配置**: 支持命令行参数自定义
- **详细分析**: 完整的统计报告和业务洞察
- **数据增强**: 自动计算当前成交量和排序

## 🚀 核心功能亮点

### 🎯 创新分析方式
- **成交量序列分析**: 按累计成交量排序，更符合交易实际
- **关键价格标注**: 自动识别成交量最大的价格水平
- **多维度可视化**: 价格趋势 + 成交量分布的综合展示
- **精确价格间隔**: 0.02元标准间隔，符合期货市场特性

### 📊 三大分析工具对比

| 特性 | 综合序列分析 | 深度分布分析 | 简化分布图 |
|------|----------------|----------------|------------|
| **适用场景** | 日常综合分析 | 深度研究报告 | 快速价格扫描 |
| **图表复杂度** | 高（三合一） | 最高（7种图表） | 低（单一图表） |
| **分析深度** | 价格趋势+成交量 | 统计+模式识别 | 价格分布 |
| **输出文件大小** | 1.0MB | 1.1MB | 0.3MB |
| **推荐使用** | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |

### 🎨 视觉设计特点
- **关键价格标注**: 浅绿色虚线标识重要价格水平
- **双向标注**: 左侧显示价格，右侧显示成交量
- **价格对齐**: 主图与侧图完美同步
- **简洁清晰**: 移除技术指标干扰，专注原始数据

### 1. 价格序列分析 (volume_price_sequence.py)
#### 数据处理
- 自动检测并处理不同格式的数据文件
- 按累计成交量升序排列
- 计算关键成交量节点
- 生成移动平均线和波动区间

#### 可视化
- **成交价序列线**（蓝色主线）：价格随成交量变化轨迹
- **当前成交量柱状图**：下方显示交易活跃度分布
- **移动平均线**（红色粗线）：平滑价格趋势
- **价格波动区间**（红色阴影）：不确定性范围
- **关键节点标注**：详细价格信息
- **分析结论框**：统计摘要

#### 统计分析
- 基础价格统计（最高、最低、平均）
- 成交量分析（分布、变化率）
- 关键节点影响分析
- 数据质量检查

### 2. 成交量分布深度分析 (volume_distribution_analysis.py)
#### 分布统计分析
- 基础统计（均值、中位数、标准差、分位数）
- 分布特征分析（偏度、峰度、变异系数）
- 正态性检验和分布拟合
- 异常值检测和处理

#### 交易模式分析
- 大单交易识别和分析
- 成交量分组统计（1手、2-5手、6-10手等）
- 交易频率和成交量贡献度分析
- 主力交易模式识别

#### 7种专业可视化
- **直方图 + 概率密度拟合**：分布形态分析
- **箱线图**：分位数分布和数据离散程度
- **累积分布函数**：概率累积情况
- **成交量时间序列**：交易活跃度变化
- **成交量分组柱状图**：各分组交易笔数对比
- **成交量贡献度条形图**：各分组成交量占比
- **统计摘要表**：完整的统计信息展示

#### 业务洞察
- 成交量分布特征解读
- 市场活跃度评估
- 机构参与度分析
- 交易建议和风险提示

## 🛠️ 开发信息

### 依赖项
- `pandas` - 数据处理和分析
- `numpy` - 数值计算
- `matplotlib` - 数据可视化
- `scipy` - 统计分析和分布拟合
- `seaborn` - 高级统计图表（可选）

### 代码质量
- 面向对象设计，易于维护和扩展
- 完整的错误处理和用户友好提示
- 详细的代码注释和文档
- 符合Python编码规范

## 🚀 快速导航

### 新手推荐流程
```bash
# 1. 先运行价格序列分析，了解整体价格趋势
python volume_price_sequence.py

# 2. 再运行成交量分布分析，深入了解交易模式
python volume_distribution_analysis.py

# 3. 查看生成的图表和报告
# - au2512_volume_price_sequence.png
# - au2512_volume_distribution_analysis.png
```

### 数据文件准备
```bash
# 确保数据文件存在且格式正确
ls -la data/au2512_20251013.parquet

# 如果需要处理新数据，确保包含必要字段
# UTC, 累积成交量, 成交价, 等...
```

## 📞 支持与反馈

### 问题报告
如果在使用过程中遇到问题：
1. **检查数据文件格式**：确保包含必需字段（累积成交量、成交价等）
2. **确认依赖库安装**：`pip install pandas numpy matplotlib scipy`
3. **查看错误信息**：命令行会显示详细的错误提示
4. **中文字体问题**：确保系统支持中文字体显示

### 常见问题解决
- **字体显示异常**：脚本会自动检测并设置合适的中文字体
- **数据加载失败**：检查文件路径和文件格式
- **图表生成失败**：确保有足够的磁盘空间和写入权限

### 功能建议
欢迎提出改进建议和新功能需求，包括：
- 新的图表类型
- 更多的统计指标
- 更好的数据预处理
- 性能优化建议

## 📄 许可证

本项目采用 MIT 许可证，详见 LICENSE 文件。

## 🙏 致谢

感谢所有为期货数据分析和可视化做出贡献的开发者和研究人员，以及提供宝贵反馈的用户。

---

**版本**: 2.0
**最后更新**: 2025-11-02
**核心工具**:
- `volume_price_sequence.py` - 价格序列分析
- `volume_distribution_analysis.py` - 成交量分布深度分析
**项目状态**: ✅ 活跃维护中
**新增功能**:
- ✅ 成交量分布深度分析
- ✅ 当前成交量柱状图
- ✅ 7种专业可视化图表
- ✅ 业务洞察和交易建议